7月7日，今日沪深两市震荡走低，午后小幅反弹，最终拉升无力，三大股指全部收绿。期权现货标的逆市收红。截至收盘，上证50ETF现货报收2.189元，上涨0.005元，涨幅0.23%.
今日期权合约表现分化。认购认沽期权涨跌不一，虚值期权涨幅领先。认购期权涨多跌少， 7月虚值认购期权50ETF购7月2250上涨9.89%，实值认购期权下跌。认沽期权上看，虚值认沽期权集中上涨。
波动率方面，7月平值认购认沽期权隐含波动率略有上涨。7月平值认购期权合约50ETF购7月2200隐含波动率为13.04%，50ETF沽7月2200隐含波动率为19.04%。昨日IVIX指数报收18.65.
成交量上看，根据上交所公布信息，前一交易日50ETF合约总成交量225048张，其中认购合约成交量119146张，认沽合约成交量105902张。认沽认购比为88.88%。未平仓合约数908267张，其中未平仓认购合约数434805张，未平仓认沽合约数473462张。
前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是国信证券，交易21607张;华泰证券，交易20591张;中泰证券，交易18894张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是中泰证券，交易24170张;招商证券，交易18664张;广发证券，交易17225张。
西部期货分析，7月合约距到期所剩时间不多，时间流失加速。因此，时间对7月合约相对有利，对8月合约相对不利，当然单纯的卖出单个合约会有较大的风险，推荐投资者操作日历价差多头策略，在开盘时卖出7月的行权价为2.25的认购期权、买入8月的行权价为2.25的认购期权，收取时间价值之差，而且隐含波动率上升也对这个策略有利。
兴业证券分析，对周三标的走势持中性偏乐观预期，期权市场数据表明波动率风险溢价仍处于安全区域，同时虚值认购期权隐含波动率斜率也处于看涨区间，整体而言期权市场投资者情绪维持偏乐观预期。标的走势略低于水晶球指数的预期。截止到周三市场收盘，期权市场数据表明波动率风险溢价处于安全区域，同时波动率日历价差也处于看涨区间，整体而言期权市场投资者情绪维持偏乐观状态，小明对标的后市走势依然看好。
