华夏上证50ETF期权日报

交易策略:

备兑交易:50ETF股票ETF基金的可以做卖出认购期权备兑交易,交易浅度虚值或平值。

买入交易:

卖出交易:卖出7月认购期权,交易浅虚值合约,止盈25%,止损10% 组合交易:行情再度走强,波动率跌回前低后出现了反弹,但很快又回落,波动率交易观望。

套利:8月合约2.25行权合约的合成空头为升水0.0135%,IH1608合约贴水15.40,贴水率只有0.708%,目前套利空间有但不是很大,目前行情调整套利空间存在扩大的概率较大,等待时机入场。